La CFTC annuncia i requisiti di esecuzione delle transazioni per alcuni SOFR e SONIA OIS

07 luglio 2023

Washington, DC — La Commodity Futures Trading Commission ha annunciato oggi l'approvazione di una determinazione di disponibilità al commercio (MAT) presentata da TW SEF LLC per alcuni swap su indici overnight (OIS) Secured Overnight Financing Rate (SOFR) in dollari statunitensi (USD). ) e Sterlina inglese (GBP) Sterling Overnight Index Average (SONIA) OIS.

Secondo i regolamenti della CFTC, gli swap soggetti alla determinazione del MAT diventeranno soggetti al requisito di esecuzione delle negoziazioni, ai sensi della sezione 2(h)(8) del Commodity Exchange Act (CEA), 30 giorni dopo l'approvazione della Commissione, il 5 agosto. Tutte le transazioni che coinvolgono swap soggetti al requisito di esecuzione delle negoziazioni devono essere eseguiti su una struttura di esecuzione swap (SEF) registrata, su un mercato dei contratti designato o su un SEF che la CFTC ha esentato dalla registrazione ai sensi della sezione 5h(g) del CEA.

Per ulteriori informazioni contattare Roger Smith, Associate Chief Counsel, Division of Market Oversight (DMO), al numero (202) 418-5344 o [email protected]; Chris Goodman, economista, DMO, al numero (202) 418-5616 o [email protected]; o Nora Flood, Chief Counsel, DMO, al numero (202) 418-6059 o [email protected].

Specifica

Classe di swap su indici overnight (OIS)

Valuta

Dollaro statunitense

Sterlina inglese

Indici a tasso variabile

SOFR

SONIA

Tipo di inizio negoziazione

Inizio spot (T+2)

Data di inizio IMM (prossime due date IMM)

Inizio spot (T+0)

Data di inizio IMM (prossime due date IMM)

Opzionalità

Gamba fissa

Frequenza di pagamento

Annuale

Convenzione sul conteggio dei giorni

ATTO/360

ACT/ 365.FISSO

Calendari aziendali

New York/USNY

Londra/GBLO

Ritardo di pagamento

2 giorni

0 giorni

Gamba galleggiante

Frequenza di pagamento/reimpostazione

Annuale

Convenzione sul conteggio dei giorni

ATTO/360

ACT/ 365.FISSO

Calendari aziendali

New York/USNY

Londra/GBLO

Ritardo di pagamento

2 giorni

0 giorni

Correzione dei calendari

Titoli del governo statunitense/USGS

Londra/GBLO

Correzione dell'offset

0 giorni

Doppie valute

Nozionale

Nozionale fisso

Tasso fisso

Par

Coupon standard

Par

Tenori

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni (convenzione della data di fine/inserimento standard e IMM)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30 anni (Convenzioni standard per data di fine/roll)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30 anni

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30 anni (convenzione della data di fine/inserimento standard e IMM)

-CFTC-